Hinweise
zur Korrelationsmatrix

Die Korrelationsmatrix ermöglicht die Analyse der statistischen Abhängigkeiten zwischen Aktien bzw. Finanztiteln.

Zur Anzeige des Vergleichstitels ist die entsprechende Zeile per Mausklick zu markieren (Javascript aktiviert).

Die Korrelation ist ein Maß für die lineare statistische Abhängigkeit zwischen jeweils zwei Datenreihen bzw. Finanzkursen. Ein maximaler Wert von „+1“ bedeutet Gleichlauf, ein minimaler Wert von „−1“ Gegenlauf. Ein Wert von „0“ bedeutet Unabhängigkeit.

Die Auswahl von untereinander gering korrelierten Finanztiteln (mit positiver Gewinnerwartung) verringert nach der Portfoliotheorie das Portfolio-Risiko.

Ein hoch korreliertes Aktienpaar bzw. Finanztitelpaar kann als Pair-Trade gehandelt werden.

Bei der Risko-Korrelationsmatrix werden im Gegensatz zur klassischen Korrelationsmatrix nur volatile Marktphasen untersucht. Damit ergibt sich so ein realistischeres Bild für Crash-Situationen, denn in volatilen Marktphasen neigen viele Finanztitel zum verstärkten Gleichlauf.
Der Risikoschutz kann mit dieser Betrachtung weiter verbessert werden.

Die Kombination von Sortieren von Spalten und Markieren von Zeilen der Tabelle ermöglicht eine Filterung der Finanztitel anhand ihrer technischen Indikationen.

Ein Klick auf die Einzel-Chart-Symbole Symbol öffnet ein extra Arbeitsfenster (kann offen bleiben) für die Darstellung der Kurse.

Ein Klick genau auf den Korrelationswert öffnet ein extra Arbeitsfenster (kann offen bleiben) für den Vergleich der jeweiligen beiden Kurse.

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