Hinweise
zur Auswahl von Finanztiteln
mittels der Korrelationsmatrix

Mittels der Funktionalitäten Markieren, Sortieren und "Nur markierte Titel anzeigen" ist eine Filterung nach mehreren untereinander gering korrelierten Finanztiteln möglich.

Prinzipiell gilt, dass es keine eindeutigen Lösungen gibt. Es sind oft mehrere Kombinationen mit gleichem maximal zulässigen absoluten Korrelationswert möglich.

Im Folgenden ist mit Korrelationswert bzw. Grenzwert immer dessen vorzeichenloser Wert, d.h. dessen Absolutwert gemeint.

Ermitteln Sie ein Set von Finanztiteln wie folgt:

  1. Markieren Sie zum Anfang alle in Frage kommenden Finanztitel.

    Klicken Sie dann auf den Link bzw. Schalter "Nur markierte Titel anzeigen". Diese Anzeige darf während des gesamten Ablaufes nicht mehr geändert werden!

  2. Legen Sie den maximal zulässigen Korrelationswert (Grenzwert) fest.

  3. Sortieren Sie alle Spalten nacheinander durch. Ermitteln Sie dabei diejenige Spalte, welche die kleinsten Anzahl von Werten kleiner/gleich dem Grenzwert besitzt.

  4. Entfernen Sie jetzt die Markierung dieses Titels, d.h. klicken Sie auf das leere Feld dieser Spalte.

    Sollten mehrere Titel zur Auswahl stehen, ist das unkritisch: Entfernen Sie eine Markierung nach eigenem Ermessen.

  5. Wiederholen Sie die beiden vorherigen Punkte, berücksichtigen Sie dabei nur die Werte in den noch markierten Zeilen.

    Tun Sie das solange, bis alle verbliebenen markierten Finanztitel untereinander eine Korrelation unter/gleich dem Grenzwert haben.

  6. Sollte die Anzahl der verbliebenen Titel zu gering sein, beginnen Sie wieder von vorn, legen Sie dabei einen höheren Grenzwert fest.

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