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Aktien-Indizies: langfristige Risiko-Korrelationsmatrix (260 Tage)

Abschätzung der gegenseitigen statistischen Abhängigkeiten wichtiger Aktienindizies - in schwankungsintensiven (volatilen) Situationen.
Interaktive Auswahl von Titeln für Pairtrading (hoher Gleichlauf) oder zur Portfolio-Risikominimierung (geringer Gleichlauf).
Korrelationen zwischen Aktienindizies, Rohstoffen und Devisen finden sich in der Rubrik Rohstoffe.

Hinweise

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 01 AOI (Sydney) 

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 02 ATX (Wien) 

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 03 CAC (Paris) 

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 04 DJI (NY) 

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 06 FTSE (London) 

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 07 FTSE-MIB (Mai.) 

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 08 HSI (Hong Kong) 

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 09 Ibovespa (São) 

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 12 NASDAQ 100 (NY) 

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 13 Nikkei (Tokio) 

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 14 RTX (Moskau/W.) 

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 15 S&P 500 (NY) 

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 16 SMI (Zürich) 

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 19 TSX Comp. (To.) 

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