Traducer.de - Hinweise zur Trendanalyse

Hinweise
zur Trendanalyse

Die Tabelle liefert eine vergleichende Analyse der Kurstrends auf Basis klassischer wie auch innovativer Indikatoren.

Das innovative Trendnormal ("Trend-Norm") ist ein Maß für die Nachhaltigkeit des Kurstrends.

Je größer das Trendnormal, desto geradliniger ist der Trend und desto geringer sind die Schwankungen um den Trend. Je kleiner das Trendnormal, desto nicht-geradliniger ist der Trend oder desto stärker sind die Schwankungen um den Trend. Ist der Trend bzw. das Trendmomentum (s.u.) negativ, ist auch das Trendnormal negativ.

Die Rankings (s.u.) von Trendnormal und Trendmomentum sind entsprechend unterschiedlich.

Das Trendmomentum ("Trend-Mom") gibt die Stärke des Kurstrends des betreffenden Zeitraums an.

Das Trendmomentum ergibt sich aus der Differenz von Anfangs- und Endwert der Trendgerade, die den Kursverlauf im betreffenden Zeitraum idealisiert. Je größer das Trendmomentum ist, desto steiler ist der Kursanstieg und umgekehrt.

Im Gegensatz zum klassischen Momentum (s.u.) geht in die Berechnung der Trendgerade die zeitliche Abfolge der Kursveränderungen mit ein. Der Indikator ist deshalb aussagekräftiger. Das Trendmomentum ist eine Art statistisches Momentum.

Die Rankings (s.u.) von Trendmomentum und Momentum sind entsprechend unterschiedlich.

Das klassische Momentum gibt die Kursdifferenz des betreffenden Zeitraums an. Neben der Aussage zur Kursperformance lässt es sich als einfacher Trendindikator nutzen.

Der Korrelationswert ("Korr") gibt an, ob und wie stark sich der Aktienkurs im Gleichlauf mit dem Markt bzw. Aktienindex entwickelt.

Negative Werte bedeuten eine im Durchschnitt gegenläufige Kursentwicklung der Aktie mit dem Markt. Bei betragsmäßigen (vorzeichenlosen) Werten unter 0,5 besteht nur ein schwacher Zusammenhang zwischen dem Aktienkurs und dem Kurs des Marktindex.

Der Beta-Faktor ("Beta") zeigt an, wie stark der Aktienkurs im Verhältnis zum Kurs des Aktienindex schwankt.

Ein Beta gleich 1 bedeutet, dass der Kurs der Aktie genau so stark schwankt. Ein Beta größer 1 bedeutet einen Aktienkurs mit einer um diesen Faktor größeren Schwankungsbreite (Volatilität). Bei einem Beta kleiner 1 ist die Volatilität des Aktienkurses entsprechend geringer.

Das Ranking liefert einen Marktvergleich bezüglich des jeweiligen statistischen Merkmals.

Hierzu werden die Aktien in fünf gleich große Wertegruppen einsortiert. Das Doppel-Plus ("++") kennzeichnet die Aktien mit den jeweils größten Werten, das Doppel-Minus ("--") zeigt die Aktien mit den kleinsten Werten. Werte im Mittelfeld mit "+","o" oder "-" gekennzeichnet.

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Hinweis zu den Zeitangaben:
Fünf Handelstage entsprechen einer laufenden Handelswoche, 100 Handelstage entsprechen einem Zeitraum von fünf Monaten, 260 Handelstage entsprechen einem Zeitraum von einem Jahr.